参与币币交易的风险贯穿民事、行政与刑事全链条。民事层面，参与虚拟货币投资交易若违背公序良俗，相关民事法律行为无效，损失由参与者自行承担，法院对相关纠纷不予支持；行政层面，金融机构和非银行支付机构不得为币币交易提供账户开立、资金划转等服务，互联网企业不得为其提供营销、导流等支持，否则将被依法查处；刑事层面，币币交易常被用于洗钱、跨境赌博、非法集资等违法犯罪，深圳2025年判决的泰达B非法换汇案涉案金额65亿元，主犯因非法经营罪、诈骗罪获刑，陕西、上海等地也有OTC交易者因协助电诈分子转移资金被认定为帮信罪，最高可判三年有期徒刑。
币币交易的“灰色地带”已被监管全面封堵。2025年末央行等十三部门专题会议明确，虚拟货币监管从阶段性整治转向常态化高压打击，任何以技术中立、境外运营为由的规避行为均无效。境内主体参与币币交易，无论通过境内平台、境外平台还是场外OTC，均会被纳入监测范围，银行卡、支付宝账户可能被冻结，个人信用也可能受影响。虚拟货币本身价格波动剧烈、缺乏价值支撑，叠加交易平台跑路、资产被盗等风险，投资者资金安全毫无保障，2025年深圳H交易所自编“U币”诈骗案，近1500名投资者损失2.2亿元，主犯因集资诈骗罪获刑13年，凸显其高风险属性。
多数国家和地区对虚拟货币交易持严格监管或禁止态度，我国的禁止性政策与国际主流监管方向一致，旨在维护金融秩序、防范系统性风险、保护公众财产安全。币圈用户需明确，币币交易既无合法合规基础，又伴随多重法律与财产风险，切勿参与此类非法活动。
